Mediator
Trójkąt schodzący w handlu: definicja, statystyki Bulkowskiego i ryzyko manipulacji
Trójkąt malejący jest postacią Chartist, ogólnie związaną z potencjalną kontynuacją trendu w dół. Charakteryzuje się poziomym wsparciem (dolna podstawa) i linią rezystancyjną w dół (górna linia). Wizualnie sprawia wrażenie „kruszenia” szczytów, które zbiegają się w kierunku ustalonego wsparcia. Jednak w przeciwieństwie do otrzymanego idei, że liczba ta rozbije się głównie , statystyki Thomasa Bulkowskiego pokazują, że rzeczywistość jest bardziej dopracowana.
Spis treści
Co to jest trójkąt handlowy?
Trójkąt malejący jest zauważany dzięki dwóch głównych linii:
-
Wsparcie poziome : kilka zagłężeń ustawionych na tym samym poziomie, tworząc linię poziomą.
-
Opór ukośny : niższe i niższe piki, które stopniowo zbiegają się na tym wsparciu.
Podstawowa hipoteza jest taka, że sprzedawcy stopniowo biorą ręce, narzucając zmniejszające się szczyty, podczas gdy wsparcie jest odporne na presję niedźwiedzi. Kiedy to wsparcie się kończy, ogólnie oczekuje się kontynuacji spadku. Zdarza się jednak również, że kurs pęka z góry, w ten sposób unieważniając niższy aspekt figurki i otwierając drogę do ruchu byka.
Statystyki Thomasa Bulkowskiego Trójkąty schodzące w handlu
Thomas Bulkowski jest autorem kilku prac na temat analizy graficznej, w tym encyklopedii wzorców wykresów , w których wymienia i testuje wiele postaci Chartist na dużej próbce danych historycznych. wnioski dotyczące potomków (ponad 1300 badanych przypadków):
Prawdopodobieństwo przerwy w kontrahenta
Poręczna przerwa : około 53 % czasu.
Cholerne przerwa : około 47 % czasu.
W przeciwieństwie do popularnej idei, że malejący trójkąt jest zasadniczo wzorem kontynuacji w dół, Bulkowski raczej obserwuje niewielką nadmiar upartych przerw.
Wydajność po pęknięciu
Hijacker : Średni zmierzony wzrost wynosi około +38 % .
Cholerne przerwa : średni mierzony spadek wynosi około -15 % .
Wskaźnik awarii („Wskaźnik awarii”) :
Zwyżkowy : ~22 %.
Upuszczać : ~23 %.
Prawdopodobieństwo osiągnięcia celu teoretycznego (miara reguły):
Brazy Break : ~ 64 % przypadków.
Przerwa śniadaniowa : ~ 50 % przypadków.
Statystyki te pokazują, że w kategoriach bezwzględnych potomny trójkąt nie jest systematycznie niższym schematem . Nie uniemożliwia to, że w praktyce wielu handlowców kojarzy go z kontynuacją trendu spadkowego, ze względu na samą strukturę wzoru (spadające szczyty, kilka razy wsparcie „uderzone”).
Pamiętaj : liczby Bulkowski to średnie globalne, wykonane na próbkach historycznych. Warunki rynkowe (zmienność, płynność, uczucie) i podstawowy kontekst mogą wpływać na prawdopodobieństwo i zasięg przerwy.
Kryteria walidacji i unieważnienie traktatowego handlu
Kryteria walidacji
-
Kilka punktów kontaktowych : co najmniej trzy kolejne szczyty wyrównały się na linii malejącej i dwa puste włożone na linii poziomej.
-
Potwierdzona przerwa : Zweryfikowana liczba jest brana pod uwagę, gdy kurs zamyka się znacznie powyżej oporu dolnej (upartej przerwy) lub poniżej wsparcia (niższa przerwa).
-
Objętość : Wzrost objętości podczas przerwy sugeruje większe „przekonanie” interesariuszy.
Kryteria unieważnienia
-
Brak punktów kontaktowych : Jeśli konstrukcja nie jest wystarczająco „przykuta” (kilka wierzchołków/pustych lub „pustych” ważnych między cenami a linkami), trójkąt nie jest reprezentatywny.
-
Odwrotna przerwa : jeśli spodziewasz się niedźwiedzia, ale kurs ostatecznie przecina opór malejący, dolny sygnał jest unieważniony.
-
Niska objętość : przerwa bez wzrostu objętości może okazać się fałszywym wyjściem i wzmocnić ryzyko unieważnienia.
Trójkąt schodzący w handlu: potencjalna manipulacja rynkiem
W praktyce niektórzy aktorzy ( fundusze hedgingowe , handlowcy z dużym kapitałem, market maker ) mogą wykorzystać te liczby, aby przyjąć przeciwny pogląd od prywatnych interesariuszy:
Fałszywy przerwa („fałszywa przerwa”) :
Kurs rozbija wsparcie tuż poniżej poziomu stop-straż, co wyzwala przymusową sprzedaż (przystanki ochronne).
Szybko rynek idzie w górę, zatrzymując sprzedawców, którzy wyszli i zmuszając ich do zakupu wyżej.
Sweter manipulatorowy lub Throtback :
Po dalszej przerwie cena wraca, aby przetestować starą wsparcie (sweter). Jeśli ten ruch jest zorganizowany, aby wyglądać na „zbyt dużo”, może zmusić sprzedawców do przedwczesnego zamykania.
I odwrotnie, na uparty przerwę gwałtowny powrót do starego oporu może sprawić, że kupujący wątpią przed silnym rozpoczęciem.
Sztuczne wsparcie dla wsparcia :
Duże zamówienia zakupowe mogą być umieszczone w pobliżu wsparcia, opóźniając przerwę i zachęcając handlowców do przekonania, że liczba ta pęknie z góry, podczas gdy prawdziwą intencją jest agresywna sprzedaż.
Strategie handlowe na zstępujący trójkąt
Pomimo faktu, że statystyki wykazują niewielką przewagę upartej przerwy, wielu handlowców koncentruje się na scenariuszu spadku. Jakie podejścia możemy przyjąć?
5.1 Strategia niższej przerwy (w dół)
Wejście : Na ogrodzeniu poniżej poziomego wsparcia, idealnie ze wzrostem woluminów.
Stop-Loss : umieszczony nad starym obszarem wsparcia (teraz opór). Niektórzy wolą oferować większy margines, aby uniknąć prostego knota.
Cel (pomiar reguły) : Odponuj wysokość trójkąta z przerwy. Należy jednak pamiętać, że według Bulkowskiego tylko około połowy przerwy w dalszej części docierają do celu.
5.2 Handy Break
Wejście : Na ogrodzeniu powyżej oporu dolnej szczeliny.
Stop-Loss : tuż poniżej ostatniego pustego lub pod oporem niedawno skrzyżowanym.
CEL : Przesuń wysokość trójkąta (od podporu do najwyższego góry) do przerwy. Badania pokazują, że ~ 64 % upartych przerw osiąga cel teoretyczny.
5.3 wycofanie lub powrót
Wpis uda : poczekaj na ponowne (sweter lub powrót) na poziomie przerwy dla potencjalnie bardziej korzystnego wkładu i lepszego stosunku ryzyka/wydajności.
Ryzyko : sweter nigdy nie może się zmaterializować i pominąć na rynku, jeśli eksplozja jest szybka.
5.4 Zarządzanie ryzykiem i potwierdzenia
Użyj wskaźników uzupełniających : RSI , MACD lub wolumetryczne, aby skonsolidować zarządzanie oczekiwanym.
Kontekst podstawowy : ogłoszenia makroekonomiczne lub publikacje korporacyjne mogą odwrócić sytuację techniczną.
Zarządzanie pieniędzmi : niezbędne, ponieważ nawet jeśli prawdopodobieństwo sukcesu jest dobre, pojedynczy handel utrata słabo zarządzanego może zrujnować twoje wcześniejsze zarobki.
Wniosek na temat trójkąta opadającego w handlu
Trójkąt malejący jest często uważany za postać ukierunkowaną na dążenie do niższego ruchu, ze względu na jego wygląd (malejące szczyty, wsparcie podlega wielu testom). Dane zebrane przez Thomasa Bulkowskiego ujawniają jednak bardziej złożoną rzeczywistość : około 53 % przerw zostało faktycznie wykonanych z góry , a tylko 47 % od dołu. Ponadto średni wzrost po breceout okazuje się znacznie większy (+38 %) niż średni spadek po niedźwiedzi (-15 %).
Statystyki te nie oznaczają, że konfiguracja niższa jest przestarzała, ale przypomnij sobie, że kontekst musi być zawsze analizowany (dominujący trend, zmienność, objętości) i pozostają w poszukiwaniu manipulacji rynkowych . Ostrożne podejście łączące analizę techniczną, ścisłe zarządzanie ryzykiem i biorąc pod uwagę środowisko podstawowe jest najlepszą strategią.
OSTRZEŻENIE : Handel ma ryzyko. Figury Chartist, w tym trwający triangle, nie gwarantują żadnych wyników. Konieczne jest przyjęcie dostosowanego zarządzania ryzykiem, właściwe umieszczenie stopnia stopu i zachowanie świadomości wpływu fundamentalnych wydarzeń (makroekonomia, ogłoszenia wyników, wiadomości politycznych itp.) Na ewolucję cen.
Inwestycje w kryptowaluty są ryzykowne. Crypternon nie może być pociągnięty do odpowiedzialności bezpośrednio lub pośrednio za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane po użyciu nieruchomości lub usługi przedstawionej w tym artykule. Czytelnicy muszą przeprowadzić własne badania przed podjęciem wszelkich działań i inwestowania tylko w granicach swoich zdolności finansowych. Wcześniejsze wyniki nie gwarantują przyszłych wyników. Ten artykuł nie stanowi inwestycyjnej .
Niektóre linki tego artykułu to linki sponsoringowe, co oznacza, że jeśli kupisz produkt lub zarejestrujesz się za pośrednictwem tych linków, zbierzemy prowizję ze strony sponsorowanej spółki. Te prowizje nie szkolą żadnych dodatkowych kosztów jako użytkownika, a niektóre sponsorowanie umożliwiają dostęp do promocji.
Zalecenia AMF. Nie ma gwarantowanej wysokiej wydajności, produkt o wysokim potencjale wynika, co oznacza wysokie ryzyko. To podejmowanie ryzyka musi być zgodne z twoim projektem, horyzontem inwestycyjnym i zdolnością do utraty części tych oszczędności. Nie inwestuj, jeśli nie jesteś gotowy stracić całości lub część swojego kapitału.
Wszystkie nasze artykuły podlegają rygorystycznej weryfikacji faktów. Każda kluczowa informacja jest weryfikowana ręcznie na podstawie wiarygodnych i uznanych źródeł. Kiedy cytujemy źródło, link jest systematycznie zintegrowany z tekstem i wyróżniany innym kolorem, aby zagwarantować przejrzystość i pozwolić czytelnikowi bezpośrednio skonsultować oryginalne dokumenty.
Aby pójść dalej, przeczytaj nasze strony prawne , politykę prywatności i ogólne warunki użytkowania .
Noah
Inżynier szkoleniowy szybko zainteresowałem się dziedziną finansów. Przekonany, że zdecentralizowane finanse mają przed sobą świetlaną przyszłość, uczestniczę w jego demokratyzacji poprzez rozwijanie Crypternon.
