Средний
Треугольник спускается в торговле: определение, статистика Bulkowski и риск манипулирования
Нисходящий треугольник - это фигура чартиста, как правило, связанная с потенциальной продолжением нисходящей тенденции. Он характеризуется горизонтальной опорой (нижнее основание) и линией сопротивления вниз (верхняя линия). Визуально он создает впечатление «сокрушительного» вершин, которые сходятся к фиксированной поддержке. Тем не менее, вопреки полученному идею о том, что эта цифра в основном разрушится, статистика Томаса Булковски показывает, что реальность более нюансирована.
Оглавление
Что такое торговый треугольник?
Нисходящий треугольник замечен благодаря двум основным линиям:
-
Горизонтальная поддержка : несколько пустых выстроились на одном уровне, образуя горизонтальную линию.
-
Нисходящее наклонное сопротивление : нижние и нижние пики, которые постепенно сходится на эту поддержку.
Основная гипотеза заключается в том, что продавцы постепенно берут руки, навязывая уменьшающиеся пики, в то время как поддержка устойчива к медвежьему давлению. Когда эта поддержка в конечном итоге уступит, обычно ожидается продолжение упадка. Тем не менее, также случается, что курс прорывается сверху, тем самым признавая нижний аспект фигуры и открывая путь к движению быка.
Статистика Томаса Булковски Треугольники, спускающиеся в торговле
Томас Булковски является автором нескольких работ по графическому анализу, включая энциклопедию схемы диаграмм , где он перечисляет и проверяет многие фигуры картистов на большой выборке исторических данных. Его выводы о потомках (часто проводятся более 1300 изученных случаев):
Вероятность разрывов с трудом по сравнению с вниз
Удобный перерыв : около 53 % случаев.
Черт возьми : примерно в 47 % случаев.
Вопреки популярной идее о том, что нисходящий треугольник - это по сути нисходящая схема продолжения, Булковский скорее наблюдает небольшой избыток бычьих разрывов.
Производительность после поломки
Погоратель : среднее измеренное увеличение составляет около +38 % .
Черт возьми : средний измеренный падение составляет около -15 % .
Коэффициент отказов («Скорость отказов на свободе») :
Бычий : ~22 %.
Уронить : ~23 %.
Вероятность достижения теоретической цели (мера правила):
Бразиный перерыв : ~ 64 % случаев.
Перерыв на завтрак : ~ 50 % случаев.
Эти статистические данные показывают, что в абсолютном выражении нисходящий треугольник систематически не является более низкой схемой . Это не мешает тому, что на практике многие трейдеры связывают его с продолжением тенденции к снижению из -за самой структуры модели (снижение пиков, «забитые» поддерживают несколько раз).
Чтобы помнить : фигуры Bulkowski - это глобальные средние значения, сделанные на исторических образцах. Рыночные условия (волатильность, ликвидность, чувство) и фундаментальный контекст могут повлиять на вероятность и степень разрыва.
Критерии проверки и недействительной нисходящей торговли треугольника
Критерии валидации
-
Несколько точек контакта : по крайней мере три последовательных пика выровнены на нисходящей линии и две пусты, выстроенные на горизонтальной линии.
-
Подтвержденный перерыв : проверка показана, когда курс значительно закрывается выше сопротивления ниже по течению (разрыв бычьего) или ниже опоры (нижний разрыв).
-
Объем : увеличение объема во время перерыва предполагает большую «осуждение» заинтересованных сторон.
Критерии недействительной
-
Отсутствие точек контакта : если строительство недостаточно «прикован» (несколько вершин/пустых или «пустых» важны между ценами и линиями), треугольник не является репрезентативным.
-
Обратный перерыв : если вы ожидаете медвежьего разрыва, но курс в конечном итоге пересекает нисходящее сопротивление, нижний сигнал недействителен.
-
Низкий объем : разрыв без увеличения объема может оказаться ложным выходом и усилить риск недействительности.
Треугольник спускается в торговле: потенциальные рыночные манипуляции
На практике некоторые актеры ( хедж -фонды , трейдеры с крупным капиталом, market maker ) могут использовать эти цифры, чтобы принять противоположное мнение от частных заинтересованных сторон:
Ложный перерыв («поддельный перерыв») :
Курс нарушает поддержку чуть ниже уровня остановки, вызывая принудительные продажи (защитные остановки).
Рынок быстро идет вверх, ловив продавцов, которые вышли и заставляя их купить выше.
Свитер манипулятора или trotback :
После перерыва вниз по течению цена возвращается, чтобы проверить старую поддержку (свитер). Если это движение организовано, чтобы казаться «слишком сильным» сильным, оно может подтолкнуть продавцов до преждевременно.
И наоборот, для бычьего перерыва насильственное возвращение к старому сопротивлению может заставить покупателей сомневаться, прежде чем сильно начать.
Искусственная поддержка поддержки :
Большие заказы на покупку могут быть размещены рядом с поддержкой, откладывая перерыв и поощряя трейдеров полагать, что эта цифра сломается сверху, в то время как реальное намерение состоит в том, чтобы продать агрессивно.
Торговые стратегии на нисходящем треугольнике
Несмотря на то, что статистика демонстрирует небольшое преимущество для перерыва бычьего, многие трейдеры по -прежнему сосредоточены на сценарии нисходящего. Какие подходы мы можем принять?
5.1 Стратегия нижнего разрыва (вниз
Вход : На заборе под горизонтальной опорой в идеале с увеличением объемов.
Стоп-ход : расположено над старой зоной поддержки (теперь сопротивление). Некоторые предпочитают предлагать больше маржи, чтобы не выйти на простой фитиль.
Цель (измерение правил) : отложить высоту треугольника от разрыва. Однако, чтобы помнить, что, по словам Булковски, только около половины разрывов вниз по течению достигают их цели.
5.2 Удобный перерыв
Вход : На заборе над сопротивлением вниз по течению.
Stop-Loss : чуть ниже последней порывы или под недавно пересеченным сопротивлением.
Цель : отложить высоту треугольника (от поддержки до самого высокого топа) до перерыва. Исследования показывают, что ~ 64 % бычьих разрывов достигают теоретической цели.
5.3 откат или возврат
Вход бедра : дождитесь повторного тестирования (свитер или возврат) на уровне разрыва для потенциально более выгодного ввода и лучшего соотношения риска/урожайности.
Риски : Свитер может никогда не реализовать и не оставить вас на рынке, если взрыв быстрый.
5.4 Управление рисками и подтверждения
Используйте дополнительные индикаторы : RSI, MACD или объемные для консолидации управления ожидаемым.
Фундаментальный контекст : макроэкономические объявления или корпоративные публикации могут отменить техническую ситуацию.
Управление денежными средствами : важно, потому что даже если вероятность успеха хорошая, единственная торговля, потерянная плохо управляемой, может разрушить ваши предыдущие доходы.
Заключение о спусках треугольника в торговле
Нисходящий треугольник часто рассматривается как фигура, ориентированная на стремление к более низкому движению из -за его появления (снижение саммитов, поддержка с несколькими тестами). Однако данные, собранные Томасом Булковски, показывают более сложную реальность : около 53 % перерывов фактически будут сделаны сверху , и только 47 % снизу. Кроме того, среднее увеличение после кустарника оказывается значительно выше (+38 %), чем среднее снижение после медвежьего прорыва (-15 %).
Эти статистические данные не означают, что конфигурация ниже по течению устарела, но напомним, что контекст всегда должен анализироваться (доминирующая тенденция, волатильность, объемы) и оставаться в поисках рыночных манипуляций . Осторожный подход, объединяющий технический анализ, строгое управление рисками и с учетом фундаментальной среды, является лучшей стратегией.
Предупреждение : торговли риски. Фигуры чартистов, в том числе нисходящий треугольник, не гарантируют никаких результатов. Важно принять адаптированное управление рисками, правильно разместить свою остановку и оставаться в курсе влияния фундаментальных событий (макроэкономика, объявления результатов, политические новости и т. Д.) На эволюцию цен.
Инвестиции в криптовалюты рискованны. Crypternon не может нести ответственность, прямо или косвенно, за любой ущерб или убыток, причиненные после использования имущества или услуги, выдвинутой в этой статье. Читатели должны проводить собственное исследование, прежде чем предпринять какие -либо действия и инвестировать только в пределах их финансовых возможностей. Прошлая производительность не гарантирует будущих результатов. Эта статья не является инвестиционным .
Некоторые ссылки на эту статью являются спонсорскими ссылками, что означает, что если вы покупаете продукт или зарегистрируете эти ссылки, мы будем собирать комиссию со стороны спонсируемой компании. Эти комиссионные не обучают вас дополнительной стоимости для вас, как пользователь, и некоторые спонсорство позволяют вам получить доступ к рекламным акциям.
Рекомендации AMF. Не существует гарантированного высокого дохода, продукт с высокой производительности подразумевает высокий риск. Этот риск должен соответствовать вашему проекту, вашему инвестиционному горизонту и вашей способности потерять часть этой сбережения. Не инвестируйте, если вы не готовы потерять весь или часть своего капитала.
Все наши статьи подвержены строгой проверке фактов. Каждая ключевая информация проверяется вручную из надежных и признанных источников. Когда мы цитируем источник, ссылка систематически интегрируется в текст и выделяется другим цветом, чтобы гарантировать прозрачность и позволить читателю консультироваться с исходными документами напрямую.
Чтобы пойти дальше, прочитайте наши страницы юридические уведомления , политику конфиденциальности и общие условия использования .
Йохан Уззан
Инженер -обучение, я быстро заинтересовался областью финансов. Убедившись в том, что децентрализованные финансы имеют светлое будущее впереди, я участвую в его демократизации, разработав Crypternon.
